Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat Ende Juli die Ergebnisse des aktuellen Banken Stresstests veröffentlicht. Die Stresstestergebnisse sollen für eine höherer Transparenz im europäischen Bankensektor darstellen. Unter den 51 bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen Banken der EU die einer strengen Stresssimulation unterzogen wurden, befanden sich auch die beiden österreichischen Banken Erste Group Bank AG sowie Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Die Bank Austria wurde als drittes österreichisches Institut im Stresstest indirekt über ihre italienische Mutter UniCredit erfasst. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse haben sich die Anleger von Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) getrennt.
Ergebnisse für österreichische Banken wie erwartet
Das Ergebnis fiel laut der Finanzmarktaufsicht unter anderem wegen der niedrigeren Ausgangskapitalisierung der beiden österreichischen Banken im Rahmen der Erwartungen der Aufsicht aus. Die Auswirkungen des adversen Stressszenarios auf die Eigenkapitalausstattung liegen mit einem Minus von rund 4 Prozentpunkten in etwa im Durchschnitt aller beteiligten Banken. Somit liegt die Kapitalausstattung auch nach der strengen Stresssimulation bei beiden Banken über der Benchmark von 5,5 % hartes Kernkapital, die seitens der Aufsicht im Rahmen des Comprehensive Assessment 2014 vorgegeben war (Erste Group: 8,2 % Kernkapital (Common Equity Tier-1, CET-1); RZB: 6,1 % CET-1). Der Stresstest zeige, wie wichtig es war, die österreichischen Banken über die letzten Jahren zu einer deutlichen Stärkung der Eigenkapitalbasis zu drängen. Seit dem Stichtag für den Stresstest (Dezember 2015) wurden zudem bereits zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis gesetzt. Weitere Schritte sind in Vorbereitung.
Einbruch des Wirtschaftswachstums als Szenario für Banken Stresstest
Das hypothetische Szenario, das dem Stresstest zugrunde lag, bezog sich auf einen Einbruch des Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse und – insbesondere für die österreichischen Banken relevant – sehr pessimistische Annahmen über die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Staaten Zentral-, Ost- und Südosteuropas. Bei einem Stresstest handelt es sich daher nicht um eine Prognose, sondern um die Simulation der Auswirkungen einer schockartigen Krise auf Banken. Die Stresstestergebnisse fließen in die aufsichtliche Beurteilung der Eigenkapitalsituation der betroffenen Banken ein.
Ergebnisse aller teilnehmenden Banken (PDF)
derstandard.at/2000042072041/Stresstest-Wesentliche-Risikofaktoren-wurden-ausgeblendet
